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L'INCONTOURNABLE DU CHAPITRE

LOI NORMALE N

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La loi normale $\mathcal N$ d'espérance $\mu$ et d'écart type $\sigma$

 

Définition

 

Si $X$ suit une loi normale de paramètres $\mu$ et $\sigma$ notée $\mathcal N (\mu;\sigma^2)$ alors la variable aléatoire \( \displaystyle Y=\frac{X-\mu}{\sigma}\) suit une loi normale réduite et centrée $\mathcal N (0;1)$.

On notera $Y \sim \mathcal{N} (0;1)$.

 

Propriétés



Si une variable aléatoire $X$ suit une loi normale $\mathcal{N} (\mu, \sigma^2$) alors
so

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